ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ Обзор методов моделирования вероятности дефолта Overview of default probability modeling techniques УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ • 2, 2016 Дружинин Георгий Александрович, аспирант на кафедре системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Druzhinin Georgy A., Postgraduate Student at the Department of System Analysis and Modeling of Economic Processes, Financial University under the Government of the Russian Federation gdruzhinin@yahoo.com Рассмотрено соглашение Базельского комитета по расчету капитала на покрытие кредитного риска (соглашение Базель II) и его адаптация к российской экономике. <...> Приведена формула расчета требований к капиталу на покрытие розничных кредитных рисков. <...> Приведены способы расчета величины кредитного требования, подверженной риску дефолта. <...> Ключевые слова: кредитный риск; соглашение Базель II; розничное кредитование; величина кредитного требования; подверженная риску дефолта. <...> Величина кредитного требования, подверженная риску дефолта, представляет собой [1] средства, предоставленные банком заемщику и не погашенные им на дату возможного дефолта, комиссии и проценты, начисленные, но не полученные на дату дефолта, а также предусмотренные условиями договора штрафы и пени, начисленные, но не полученные на дату дефолта. <...> Расчет показателя EAD зависит от типа продукта: • для аннуитетных продуктов, данный показатель равен текущему размеру кредита. <...> Так как кредит аннуитетный, то клиент не может увеличить размер кредитной линии после заключения соглашения, и следовательно, данный подход может считаться консервативным. <...> Более того, ожидаемое значение стоимости, подверженной риску дефолта, будет ниже, чем текущее значение оставшегося для выплаты кредита; • для возобновляемых продуктов величина EAD рассчитывается через показатель утилизации лимита: где Ext – текущий размер кредита, используемого клиентом; Lt – лимит кредита для данного клиента; UR – показатель утилизации лимита. <...> Как видно из формулы <...>