Эконометрика : учебно-методическое пособие (1200,00 руб.)

Стр.3

Стр.120

Стр.121

Стр.122

УДК 330.43(075) ББК 65в631я7 З-48 Мазная Е. А. — кандидат экономических наук, доцент (СГСПУ); Щербаков И. В. — кандидат экономических наук, доцент (СамГУПС) Рецензенты: Зелепухин, Ю. В. З-48 Эконометрика : учебно-методическое пособие / Ю. В. Зелепухин. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 122 с. ISBN 978-5-4499-0573-4 Учебно-методическое пособие предназначено для бакалавров и студентов ссузов экономических и других направлений (специальностей) очной и заочной форм обучения. В учебно-методическом пособии представлен краткий курс лекций по основным темам учебной дисциплины «Эконометрика». Студентам предлагаются также контрольные вопросы, задачи и тесты которые позволяют им самостоятельно выяснить, как они усвоили основные задачи, принципы и методы эконометрики, особенности и границы их применения. Текст приводится в авторской редакции. УДК 330.43(075) ББК 65в631я7 ISBN 978-5-4499-0573-4 © Зелепухин Ю. В., текст, 2020 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2020

Стр.3

ОГЛАВЛЕНИЕ Введение ..............................................................................................3 Тема № 1 Основные аспекты эконометрического моделирования .....6 1.1. Введение в эконометрическое моделирование .........................6 1.2. Основные этапы и проблемы эконометрического моделирования ................................................................................7 Контрольные вопросы к теме № 1...................................................8 Тема № 2 Элементы теории вероятностей и математической статистики ......................................................................................... 10 2.1. Случайные величины и их числовые характеристики ............ 10 2.2. Функция распределения случайной величины ....................... 14 2.3. Многомерные случайные величины ....................................... 15 2.4. Закон больших чисел .............................................................. 16 2.5. Точечные и интервальные оценки параметров ....................... 17 2.6. Проверка статистических гипотез .......................................... 19 Контрольные вопросы к теме № 2................................................. 20 Тема № 3 Парный регрессионный анализ. Показатели качества регрессии ........................................................................................... 22 3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости ................................................................................... 22 3.3. Коэффициент корреляции ....................................................... 25 3.4. Основные положения регрессионного анализа ...................... 26 3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров .... 27 3.6. Оценка значимости уравнения регрессии. .............................. 29 Контрольные вопросы к теме № 3................................................. 31 Тема № 4 Линейная модель множественной регрессии .................... 33 4.1. Классическая нормальная модель множественной регрессии. ...................................................................................... 33 4.2. Матричная форма модели множественной регрессии ............ 34 119

Стр.120

4.3. Предпосылки для множественного регрессионного анализа. ..........................................................................................34 4.4. Оценка значимости множественной регрессии ......................36 Контрольные вопросы к теме № 4 .................................................39 Тема № 5 Метод наименьших квадратов ..........................................42 5.1. Метод наименьших квадратов ................................................42 5.2. Допущения классической линейной модели регрессии Теорема Гаусса — Маркова ..........................................................43 Контрольные вопросы к теме № 5 .................................................43 Тема № 6 Свойства оценок МНК ......................................................45 Контрольные вопросы к теме № 6 .................................................46 Тема № 7 Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками ............47 7.1. Последствия нарушения допущений классической модели линейной регрессии .......................................................................47 7.2. Гетероскедастичность: обнаружение и устранение ................49 7.3. Автокорреляция регрессионных остатков: тестирование и устранение ..................................................................................49 Контрольные вопросы к теме № 7 .................................................51 Тема № 8 Обобщенный метод наименьших квадратов .....................54 8.1. Обобщенная линейная модель множественной регрессии .....54 8.2. Теорема Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов .......................................................................................54 Контрольные вопросы к теме № 8 .................................................56 Тема № 9 Вопросы практического использования регрессионных моделей. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные .........................58 9.1. Мультиколлинеарность...........................................................58 9.2. Частная корреляция ................................................................59 9.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные ............................................60 120

Стр.121

Контрольные вопросы к теме № 9................................................. 61 Тема 10 Нелинейные модели регрессии и их линеаризация ............. 64 10.1. Два подхода для оценки параметров нелинейных моделей .......................................................................................... 64 10.2. Нелинейные модели регрессии ............................................. 64 Контрольные вопросы к теме № 10 ............................................... 66 Тема № 11 Характеристики временных рядов .................................. 67 11.1. Временной ряд и этапы его анализа ...................................... 67 11.2. Составляющие временного ряда: тренд, сезонная, циклическая, случайная компоненты ............................................ 68 11.3. Аналитическое выравнивание временного ряда. Прогнозирование на основе моделей временного ряда ................ 68 Контрольные вопросы к теме № 11 ............................................... 70 Тема № 12 Модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация ............................................... 73 12.1. Стационарные временные ряды и их характеристики .......... 73 12.2. Авторегрессионные модели и модели скользящей средней .......................................................................................... 76 12.3. Нестационарные временные ряды ........................................ 78 Контрольные вопросы к теме № 12 ............................................... 84 Тема № 13 Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов ........................................................................................... 86 13.1. Система одновременных уравнений (СОУ) .......................... 86 13.2. Проблема идентифицуруемости системы одновременных уравнений. Оценка системы одновременных уравнений .............. 87 Контрольные вопросы к теме № 13 ............................................... 91 Литература ........................................................................................ 92 Тесты для итогового контроля .......................................................... 94 121

Стр.122